Para enviar debes de utilizar el UDP cliente, y para capturar el server UDP.
En los dos debes definir el puerto y el host
para enviar
procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
begin
IdUDPClient.Host:= txthost.Text;
IdUDPClient.Port:= strtoint(txtpuerto.Text );
IdUDPClient.Send(txtSend.Text );
end;
para capturar
procedure TForm1.OnUDPRead(Sender: TObject; AData: TStream; ABinding: TIdSocketHandle);
const
BlockSize = 2048;
begin
// Adata es lo que envio el cliente
end;