SoloCodigo

Nass ,
El problema está a la hora de rellenar el grid, con la consulta no suele darse un retardo exagerado, a no ser que la conexión con la base de datos sea mala .

Mi consejo es que rellenes el grid por bloques de, por ejemplo, 100 registros o menos (cuantos menos mejor, claro), esto tienes que hacerlo a mano, rellenando celda a celda (creeme, parece peor de lo que es realmente ), además tienes más control sobre lo que se muestra en la tabla y realizas una única consulta. Lo "malo"  es que tendrías que añadir una ScrollBar y controlarla tú mismo, asi como las teclas de dirección, pero creeme, yo lo he hecho ya y no es pa tanto .

Otra opción, en la que ad+ eliminarás los posibles retardos producidos por una consulta con demasiados registros, es limitar el número de estos en la consulta, así podrías enlazar directamente la tabla con un recordset, por ejemplo, aunque a veces es peor el retardo que causa hacer varias consultas, que el de una sola con muchisimos más registros, son detalles a tener en cuenta .
En resumen...¡a escribir codigo!

Saludos, dale caña.