Tienes que usar el evento
SelectedIndexChanged, yo lo hago asi
Private Sub cboPais_SelectedIndexChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles cboCategoria.SelectedIndexChanged
CargarEstado(cboPais.SelectedValue.ToString)
End Sub
Sub CargarEstado(ByVal pPais As String)
Dim oBlEstado As New blTEstado
cboEstado.DataSource = oBlEstado.GetRows(pPais)
cboEstado.DisplayMember = "Nombre"
cboEstado.ValueMember = "IdEstado"
End Sub
En GetRows ves la forma de extraer tu data (dataset, datatable, listas, etc), tu consulta se resumiría a
SELECT * FROM estado WHERE idpais = @pPais