Hola pacegar.
No lo conozco, pero tengo oido hablar muy bien de un control llamado TrueDbGrid, lo que pasa es que creo que es de pago...
Yo suelo utilizar FlexGrid y en caso de tener que presentar un número muy alto de registros implemento un buffering o sencillamente los voy cargando poco a poco, habilito un botón para que sea el usuario quien decida si quiere cargar más registros.
Me temo que en tu caso esto no sería solución adecuada porque quieres realizar ordenaciones sobre el total de los registros, pero tal vez te de una idea.
Por otro lado ¿a que usuario le puede interesar visualizar 10000 registros ordenados así o asá? La respuesta es: ¡a un usuario demente! Probablemente fuera mucho más práctico exportar la selección a una hoja de cálculo.
En fin... Suerte.