La creación dinámica de componentes se realiza con la palabra reservada "new".
Ejemplo para crear un TEdit dinámicamente:
TEdit *miedit = new TEdit(this); //this hace referencia al formulario donde lo vas a colocar, sería su Owner
Una vez creado, debes incluirlo en el TPanel, TForm o donde quieras, con la función InsertControl o InsertComponent, según sea lo que vayas a incluir.
Esto no es exáctamente lo que pides, pero espero que te sirva de guía. Sino, vuelve a preguntar e intentaremos ser más concisos.
Por cierto, ¿por que no usas mejor el componente TClientSocket?
