todas las librerias son asi o solo las "estandar"
No todas, algunas si vienen con el codigo fuente, y algunas no, eso depende del creador de la libreria si quiere publicar el codigo o no, segun convenga a sus intereses, y dependiendo de la licencia de la libreria.
Por ejemplo,
Fmod es una libreria parta manejo de sonido, no viene con el codigo fuente, aunque puedes bajarla y utilizarla para tus programas siempre y cuando no sea para uso comercial.
Boost es una libreria para C++ con funciones variadas de todo tipo (matematicas, manejo de texto y cadenas, manejo de memoria, etc.) viene con el codigo fuente y puedes usarla en programas comerciales y no comerciales, sin restriccion.
Y asi me podria seguir, resumiendo, algunas vienen con codigo fuente, algunas te dejan usar su codigo en programas comerciales, algunas no vienen con codigo fuente, etc. verifica la licencia de cada libreria para que sepas que puedes hacer y que no.
yo queria acceder al codigo de la libreria allegro (la cual no me vino con el compilador)
Allegro es una libreria de plataforma cruzada (cross-platform) para programacion de videojuegos y multimedia, te tengo buenas noticias, si existe el codigo fuente, inclusive el codigo fuente viene con archivos para que lo puedas compilar tu mismo en diferentes plataformas y compiladores.
Puedes bajar la version mas reciente (en el momento de escribir esto, es la 5.0.2.1) de la siguiente pagina:
http://alleg.sourceforge.net/Saludos