SoloCodigo

Tienes declarado rs como recordset y cn como un objeto connection y lo tienes abierto?

El código lo tienes que tener de la siguiente forma:

Set cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")ç
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

'Donde la variable ConnectionString tiene que contener la cadena de conexión con la base de datos

cn.Open ConnectionString

Set rs = cn.Execute("SELECT ...")

'acciones

'Cerramos la conexión y destruimos los objetos para liberar memoria
cn.close
Set rs = Nothing
Set cn = Nothing

Comprubea de todas formas que la consulta de SQL la tengas bien hecha.

Saludos.