y... lo mas simple seria antes de aplicar el filtro obtener la cantidad de filas, y luego de aplicar el filtro volver a pedirlas y si el numero es igual, no se aplica el filtro y ejecutas el messagebox...
seria algo asi
dim FilasSinFiltro as integer = ProvinciasBindingSource.rows.count
ProvinciasBindingSource.Filter = "Codigo = " & Me.TB_NroProvincia.Text
dim FilasResultadoFiltro as integer = ProvinciasBindingSource.rows.count
if FilasSinFiltro = FilasResultadoFiltro then msgbox.show("No se filtro nada")
eso deberia ser mas o menos... no puedo probar si funciona, porque aqui no tengo un .net para probarlo... pero en escencia es eso.. (no me acuerdo de memoria si el binding tiene el parametro row, o directamente el count, eso vas a tener q fijarte)... suerte!
