He probado guardar una fecha con sql 2005 y pb 10.5 y no tuve ningun problema, ni por datawindow ni por sql embebido,
ahora bien si aun no puedes resolver tu problema seria de gran ayuda que expliques como lo estas intentando guardar; para darnos un idea.
Con respecto a formatear la fecha me referia a esto:
string ls_fecha
ls_fecha=string(date(today()) , 'dd/mm/yyyy')
lo puse por que tuve que hacer algo parecido cuando trabaje con power y mysql, ya que no me reconocia la fecha en ese formato.
saludos.