Yo no tengo mucha base en C#, estoy aprendiendo, pero eso que preguntas lo hago mediante el evento FormClosing del formulario.
Introduzco ese evento y luego el código pa que aparezca una nueva ventana indicando si se quiere guardar.
No debería ponerte el código, pa que probaras tu mismo, pero lo haré para que los que saben más me corrijan y aprendo yo tambien algo:
- Creo un nuevo formulario (Form2), que será la nueva ventana, con su etiqueta y botones.
- En Form1 meto un evento FormClosing y en el código pongo:
Form2 NuevaVentana = new Form2(); // Creamos la nueva ventana
NuevaVentana.ShowDialog(); // y la mostramos.
Espero que te sirva como a mi... y que no me haya equivocado explicandolo.
Saludos