Hola viejo!
Para crear esos Items debiste haber creado objetos del tipo ToolStripMenuItem y añadirlos al MenuStrip
EJ:
menuStrip1.Items.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
Empleados,Clientes
});
ahora para añadirle esos Items de los que hablas siguiendo el ejemplo debes poner:
Empleados.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[]
{
altaEmpleado,
bajaEmpleado,
modifiEmpleado,
busquedaEmpleado,
consultaEmpleado
});
De esta forma se le añaden a Empleados y no al Menú en si