Seguramente estás enfocando, por ejemplo, un Boton (o lo que sea) con
Button1->SetFocus();
pero la Form no está abierta o el mismo botón no está Enabled o Visible.
Si es la Form tienes que poner el Button1->SetFocus(); en el evento 'OnActivate' (en el Object Inpector, Eventos) , y asi la forma está activa y ya se puede enfocar lo que haya en ella. Pero si es un control tienes que hacerlo visible o enabled:
Button1->Visible = true;
o
Button1->Enabled = true;
Saludos