primera cosa exit sub no sirve para salir de un proyecto, sirve para salir de un procedimiento o función para terminar la ejecución de tu aplicación la terminas con end algo mas, las "opciones de click derecho" son tantas como tu imaginacion vuele solo necesitas crear un procedimiento para que tu a la hora que des el clcik derecho evalúes el evento y listo; como bien te dijo F_Tanori casi todos los objetos en VB tiene el evento mousedown, ahora lo que te resta a ti es ver que es lo que quieres hacer, por ejemplo si al dar click derecho quieres que aparezca un menu contextual, puedes hacerlo como te dijo angel_K_ido , en tu caso si lo que quieres es cerrar la aplicación solo seria asi:
If Button=2 then
x=msgbox ("deseas cerrar la aplicacion?", vbyesno)
if x=vbyes then
end
end if
end iF
por ultimo en el caso de lo que te dijo luciano2 era una función para validar cuando se ha dado click pero fuera de tu aplicación.
PD Hay que leer un poco amigo, para eso estan los manuales, tutoriales, y guias de referencias, que de VB hay miles
PD2 perdon por el error anterior ha sido modificado