Para eso debes de usar el control Animation el cual podrás conseguir en la lista de componentes bajo el nombre:
Microsoft Windows Common Controls-2 6.0
O versión anterior, da igual.
Luego buscas con el Buscador de Windows la ruta del archivo de windows llamado: FILECOPY.AVI
Ese mismo de la carpetica pasando el papelito a otra carpetica.
A mi me da problemas al poner la ruta larga, así que si quieres, copialo a la carpeta en donde tienes el proyecto y lo buscas desde ahí.
Yo lo he pasado a C:FILECOPY.AVI solo para este ejemplo.
Insertas el Animation y colocas este código:
Dim RUTA As String
RUTA = "C:FILECOPY.AVI"
Animation1.Open (RUTA)
Animation1.Play
El mismo Animation puede pararlo con su respectivo .Close, aunque yo le he puesto un control Timer a dicho Formulario el cual cierra el formulario (ventanita de copia) para que no se quede reproduciendolo constatemente.
Supongo que eso lo pondrás en una ventana a parte, una que solo muestre eso ¡verdad!.
Al Timer puedes ponerle un Interval de 1850 y en su propiedad Timer1_Timer pones Unload Me
A dicha ventanita la llamas de forma modal así: Form2.Show vbModal
Un saludo.