Mira en la ayuda del MSDN
http://msdn2.microsoft.com/es-es/library/ms187926.aspxy en la ayuda del sql server ingresa la palabra
CREATE PROCEDURE que ahi se explica muy bien
Para
Insertar<!--sql--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>
SQL </td></tr><tr><td id='CODE'><!--sql1-->CREATE PROCEDURE ingresar_datos
@cod CHAR(5),
@nom VARCHAR(40)
AS [color=blue;font-weight]INSERT[/color]
INTO tabla1 VALUES (@cod, @nom)
GO
<!--sql2--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--sql3-->
y para ejecutarlo usas el
<!--sql--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>
SQL </td></tr><tr><td id='CODE'><!--sql1-->EXEC ingresar datos <!--sql2--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--sql3-->