Hola alexhoo, creo que esto te va a ayudar:
AnsiString ruta;
ruta=GetCurrentDir(); //directorio donde esta el exe.
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y por ej. podrias agregarle:
ruta=ruta + "\\misCanciones\\hola.mp3";
Ah,chequea lo de las dos barras, no recuerdo bien si era una dos.
Espero que te sirva.