Hola:
mira, en la paleta ADO se ubican todos los componentes para el acceso a bases de datos, para enlazar tu aplicacion con un servidor SQL adiciona un ADOConection y configura el ConectionString dando dobleclick en el componente, es muy sencillo, las consultas puedes hacerlas con ADOQuery o ADOStoreProcedure.
Espero lo logres.