opengl.dll debe estar en system, aunque creo que ya deberias tenerlo porque suele venir con los driver de la tarjeta grafica (creo)
las lib deberias meterlas en la carpeta lib junto con el resto
los h dentro de una carpeta include\gl
al comienzo del programa debe estar definida la cabecera
#include <gl\gl.h>
y seguramente haya que enlazar a opengl.lib desde las opciones del proyecto.
bueno, no te puedo decir esto exactamente porque no conozco Visual Studio 6.0 pero deberia ser aproximadamente asi la cosa.
