Hola,
Creo que tienes un poco de lío con el tema de DATASET y DATAGRID. De todas formas...te explico (no soy un experto, faltaría más o sea que, puede ser que lo que te cuente no sea 100% o haya matices, si es así, espero que el moderador me corrija...):
Si quieres agregar datos a una BBDD, necesitas 3 cosas:
1.Conexión con la BBDD
2.Adaptador de datos
3.DataSet, que viene a ser una REPRESENTACIÓN (o cópia, como quieras llamarle) de los datos existentes en la BBDD escogida.
Para añadir datos en una BBDD directamente des de un DataGrid (evidentemente vinculado a un DataSet) puedes hacerlo sin necesidad de cargar todos los datos en el DataGrid. Sencillamente, no debes cargar los datos del dataset en el datagrid al iniciar el form (o sea, ahórrate el TuDataAdapter.Fill(TuDataset) ), y el Datagrid se iniciará en blanco. Entras en el DataGrid, introduces los datos que creas y tantos registros como desees y p.e. en le evento click de un botón (dónde, si quieres, le pones el nombre de Guardar, Actualizar o lo que sea) le metes la instrucción del TuDataAdapter.Update(TuDataSet).
Para hacerlo desde Textbox y otros controles, puede ser exactamente igual que con el datagrid (vinculas los textbox al campo que quieras de la base de datos) y después haces un Update..., o se puede hacer muy complicado en función de lo que quieras.....pero creo que ya me he extendido bastante en este post.
De todas formas, recuerda que lo que manipulas es un DATASET y NO LA BBDD, o sea que puedes hacerle las cochinadas que quieras al DATASET que mientras no utilices las instrucciones INSERT, DELETE o UPDATE, la BBDD ni se entera.
Saludos y, investiga un poco por ahí hombre, que si te lo damos todo mascado la cosa pierde su interés