Al final me he podido responder a mí mismo.
Por si a alguien le interesa, la solución es coger la posición de Mouse y convertirla en un rayo que apunta hacia el plano 3D. Entonces se calculan todas las colisiones que este rayo tiene con los objetos 3D que estén en su trayectoria, y se selecciona la colisión más cercana (la del único objeto colisionado visible).
Aquí está el enlace a la página que lo explica con detalle :
http://www.toymaker.info/Games/html/picking.htmly esta otra, incluso tiene un ejemplo creado con C++ y directX 8.1:
http://www.mvps.org/directx/articles/impro...ray_picking.htmSi teneis el SDK de DirectX 9.0 como yo, necesitareis copiar la libreria libci.lib
( que podeis bajaros aquí:
http://www.scrontsoft.com/DX81.asp?pageID=1 )
en el directorio del proyecto.
Aparte, en el DXSDK 9.0, en el apartado de samples/C++/ hay la carpeta Pick, la cual contiene otro ejemplo de uso de esta técnica.