SoloCodigo

si tienes el IDE jbuilder X (o cualquier version) puedes crearlo de una manera muy sencilla:
en el menu encontraras la pestalla "Wizards",
alli selecciona "Native Executable Builder"

puedes darle next a todas las pantallas o detenerte y leer un poco, entre las opciones esta si quieres incluir la documentacion.

talves la mas importante es la ultima ventana en la que puedes escoger para que plataforma deseas crear tu ejucutable.
pudes escoger entre:
window$ (consola o GUI)
LINUX
SOLARIS
MAC OS X