SoloCodigo

Estoy usando para programar Bloodshed Dev-C++ 3.8 para Windows 98, he bajado la libreria para programar juegos Allegro 4.0.3, como puedo hacer para que ande, ya que cuando agrego alguno de mis progrmas la llamada a #include <allegro.h> el compilador me dice que tiene problemas para compilar, segun tengo entendido esto me pasa por que no he puesto (descomprimido) las librerias en un determinado directorio para que me las reconozca cuando compilo. Si alguien me puede dar una explicacion paso a paso se los estare eternamente agradecidos.