Ni idea en Python 2.7 pero en Python3 yo lo haría :
mensaje = Software.Tasks.searchRecentTasks({'StartDate':'AAAA-MM-DD','TestPlanName':'Nombre-testplan'},5000)
with open(dir+ '/' +nombreArchivo+'.txt', mode='w') as archivo:
archivo.write(mensaje)
archivo.close()
''' dir seria el directorio o carpeta destino donde se almacenara el archivo
ejemplo /home/juaquin/MisDocumentos o C:\Users\Usuario\Desktop'''
http://docs.python.org/3/library/functions.html#opensalduos