Cuando se mantiene pulsado el boton del raton sobre el Slider se genera el mensaje NM_CUSTOMDRAW y cuando se suelta el boton se genera el mensaje NM_RELEASEDCAPTURE. Asi, puedes controlar cuando el boton se ha pulsado, pero no se ha soltado controlando si se ha generado el primer mensaje, pero no el segundo. Asi solo tienes que añadir el codigo que te venga bien en el controlador de cada uno de los mensajes.