En realidad depende de si vas a utilizar Java en consola o en modo de applet o swing.....esto te lo digo, porque he visto muy pocas veces Java en consola y no conozco bien los comandos, sobre todo los de captura de datos por teclado....
int iArray[] = new int[5];
Con esto creas tu arreglo.
Ahora, si utilizas Applet o Swing, debes declarar una caja de texto y un botón que envie el dato. Además una variable que pase el valor al arreglo.......
iNumero = Integer.parseInt(txtNum.getText());
Ese código lo pones en un for, de acuerdo a la cantidad de elementos que soportará el arreglo y listo. Para visualizar los datos ingresados, simplementes haces otro for y muestras los resultados en un TextArea.
Saludos,
Blag