ese es el comportamiento normal de las ventanas MDI hijas, si lo que quieres es que aparezca y desparezca solo cuando tu quieres, necesitas crearla dinamicamente... para empezar necesitas ir a Project | Options, luego ahi seleccionas tu forma MDI Child que tienes y la mueves a Available Forms
luego ya en el codigo, cuando quieras crear una nueva ventana haces algo asi:
with TForm2.Create(Self) do
begin
//aqui puedes poner propiedades de tu forma child que quieres modificar
end;
luego, la otra cosa que tienes que hacer para que al cerrarla se vaya para siempre es, en tu forma child, en el evento OnClose, pones este codigo
procedure TForm2.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
Action:=caFree
end;