Hola.
Si el instalador no te actualizó la configuración de Visual Studio deberás hacerlo a mano. En VC++ entra a la configuración de directorios del compilador y añade el directorio include del sdk a la lista de directorios de inclusión. A continuación añade el directorio lib del sdk a la lista de directorios de librerías. Además, cuando crees un proyecto, has de configurar el linker para que enlace con las librerías de DirectX que uses (o hacerlo con #pragma).
En visual basic no te puedo ayudar, ya que no lo uso.
Un saludo.
Ruben3d
