Hola jcasiano.
Debes establecer la opción de multiselección para el commondialog mediante su propiedad
Flags.
CommonDialog1.Flags = cdlOFNAllowMultiselect
Podrás recuperar la selección mediante la propiedad
FileName que en este caso devolverá una cadena con los
nombres cortos de los archivos seleccionados separados por un espacio en blanco (de ahí la necesidad de mostrar nombres cortos).
Si ya usas algún otro 'flag', añade este otro mediante el operador OR.
Suerte.