Bueno, estuve investigando y me encontré con éste método para dibujar texto.
Primero declaramos la fuente:
LPD3DXFONT lpFont = NULL;
Después la creamos:
if (FAILED(D3DXCreateFont(lpDevice, 30, 0, FW_BOLD, 0, FALSE, DEFAULT_CHARSET, OUT_DEFAULT_PRECIS, DEFAULT_QUALITY, DEFAULT_PITCH | FF_DONTCARE, "Times", &lpFont))) return false;
Y después la dibujamos:
RECT rc;
SetRect(&rc, 200, 100, 0, 0);
lpDont->DrawText(lpSprite, "Hola a Todos", -1, &rc, DT_NOCLIP, D3DXCOLOR(1.0, 1.0, 1.0, 1.0));
Pero sigo teniendo problemas con ésto, porque tengo que pasar strings de tipo LPWSTR, y yo quisiera pasar LPCSTR. Así que hago.
LPCSTR texto = "Hola a Todos";
LPWSTR texto2 = A2W(texto);
Pero ésto me da error porque no me reconoce la función A2W, ¿Alguien sabe que archivo de cabecera debo incluír?.