Hola, solo tienes que fijarte en la ayuda que el mismo builder trae acerca del TMediaPlayer... es bastante sencillo tienes ejemplos hechos ahi mismo.
Ahora con respecto al instalador, puedes usar el InstallShield que viene en tu cd de instalacion de builder (solo si lo tienes completo), o puedes usar uno gratuito como el InnoSetup (bastante bueno y mi favorito) ambos traen asistentes que te hacen sencillisima la creacion del instalador.
Saludos!
