Hola emizael
Para conectarte a las bds de sql necesitas: SQL Server jejeje

obvio no?
Para conectarte seria algo asi
'//En Modulo
Public Cnx as New Adodb.Connection 'Objeto conexion
'//En Form Load
Private sub Form_Load()
On Error Goto Falla Cnx 'Activando Controlador de errores
'Conectando a la base usando el nombre del servidor nombre de base de datos, nombre de usuario y contraseña
Cnx.Open "Provider=SQLOLEDB; Data Source=<Nombre servidor>"; Initial Catalog=<Base de datos>; User Id=<Mi usuario>; Password=<mi contraseña>;"
...
Exit sub
FallaCnx:
'En caso sucede un error mostrarlo
msgbox Err.description, 16
End sub
Hay varias maneras de hacerlo aki tienes una.
Un saludo zeekel ®
[KGT]