Buenas, con MFC te debería resultar sencillo. No te aparece la opcion directamente de añadir evento de doble click??? O el problema lo tienes en que no te actua a este evento?? Lo unico que te puedo comentar es que si recoges el evento de click simple, el de double click creo que no lo recoge nunca......es lo malo xDD
Luego, he creido entender que quieres poner el evento en cada uno de los objectos que contiene???? No se si eso te será posible. Ponselo al control entero, y cuando ese evento se lance llamaráa tu funcion.....en esa funcion compruebas que elemento esta seleccionado, y llamas a la funcion correspondiente a ese objeto. Creo que será lo mejor en ese caso
Suerte