Mira, lo q a mi se me ocurre en este momento, es que en el evento OnKeyPressed() o como se llame (aclaro que tendrias q trabajar bajo la programacion orientada a Eventos) largues por pantalla una ventana que diga "quiere salir de la aplicacion???" y si la respuesta es OK, entonces deberias encontrar el mensaje q le dice a Windows (esta aplicacion seria para Windows) que finalice el programa. En la API de WINDOWS con PostQuitMessage(0) salis de la aplicacion.
Salu2!!!!!!!