Si tienes una versión moderna de java bien instalada, no deberías tener que hacer nada especial para importar eso. Si es asi, te aconsejo que reinstales java.
En versiones más antiguas, quizás debas poner en la variable de entorno CLASSPATH el fichero rt.jar que esta en <directorio_instalacion_java>/jre/lib.
Si la versión de java es muy antigua, las clases de javax.swing no existian, asi que no podrás usarlas. Haz la prueba de importar java.awt.Frame . Si esto funciona, actualiza tu versión de java.
Otro tema es que estés usando algún entorno de desarrollo (estilo JBuilder, netbeans, eclipse o similar) y no le hayas indicado bien donde esta java.
Se bueno.