Bueno algo que te podria servir
es utilizar una referencia del visual llamada:
Microsoft Scripting Runtime (creo que asi es)
bueno esta contiene un objet llamado FileSystemObject
Entonces en tu form en la ventana de codigo haces esto
Private Sub form_load()
dim i as new FileSystemObject
set i = new FileSystemObject
'Luego pones la bvariable i y un punto y te saldra unas cuantos metodos
para hacer lo que estas pidiendo, ejm te saldra:
i.Buildhpath
end sub
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Otra forma de hacerla es con apis
no te puedo decir ahorita porque de verdad no recuerdo bien como es el codigo
pero la api para crear una carpeta es :
CreateDirectory
Espero que te sirva en algo