SoloCodigo

Hola pacegar.

Esta es una pregunta recurrente...

Private Sub MDIForm_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)
       If UnloadMode = 0 Then
                   If vbCancel = MsgBox( "¿Desea realmente salir?",vbOkCancel,"Salir") = vbCancel Then Cancel = 1
       End If
End Sub

Suerte.

Fíjate en el valor de UnloadMode, indica el motivo de descarga del formulario:

0 - El usuario a pulsado en la X.
1 - El formulario se ha descargado por código (Unload Objeto).
2 - Windows se está cerrando.
3 - Se cerró desde el administrador de tareas.
4 - El form MDI Child se cierra porque su 'padre' se cierra.
5 - Un form se cierra porque su formulario propietario se cierra.

Cuando detectes que UnloadMode = 0 (es igual a cero), entonces das al parámetro Cancel que se pasa por referencia el valor 1, cancelando la operación de descarga.

Te aseguro que esto funciona así en cualquier plataforma o versión de windows que utilices.

De todas formas me acabo de fijar en un gazapo en el código que te escribí, seguro que no funciona por esto:

Don dije...
If vbCancel = MsgBox( "¿Desea realmente salir?",vbOkCancel,"Salir") = vbCancel  Then

Debería decir...
If MsgBox( "¿Desea realmente salir?",vbOkCancel,"Salir") = vbCancel Then

Pero hoooombre...hay que se fijar maaaaás.

Chao.

Cuando des clic en la X  aparecera un mensaje cerrar si o no

 yo coloco en el formulario que deseo cerrar el sigte codigo:

Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)
 Dim Msg ' Declara la variable.
    If UnloadMode > 0 Then
        ' Si sale de la aplicación.
        Msg = "¿Realmente desea salir de la aplicación?"
    Else
        ' Si sólo se cierra el formulario.
        Msg = "¿Realmente desea cerrar el formulario?"
    End If
    ' Si el usuario hace clic en el botón No, se detiene QueryUnload.
    If MsgBox(Msg, vbQuestion + vbYesNo, Me.Caption) = vbNo Then Cancel = True
End Sub

solo copia y pega