Si no lo he entendido mal sería de la siguiente forma:
Private Sub lista1_Click()
lista2.ListIndex = lista1.ListIndex + 1
lista3.ListIndex = lista2.ListIndex + 1
lista4.ListIndex = lista3.ListIndex + 1
...
'Donde N y M son números y se refieren al número de lista
listaN.ListIndex = listaM.ListIndex + 1
End Sub
Saludos.