Kaixo FRIJU.
Supongo que el datagrid está enlazado con un control data... Prueba con algo así:
Adodc1.Recordset.AddNew
Esto prepara el recordset para dar un alta y añade una fila en blanco al final del datagrid.
El código yo lo colocaría en el evento RecordChangeComplete del control ado. Este evento se desencadena una vez que el contenido de uno o varios registros del recordset del control cambian.
Espero que esto sea lo que necesitas.
Por cierto,¿has mirado los u2u?
Agur.