Lo que te ocurre no es más que una configuración de pantalla.
En las propiedades de pantalla, en la pestaña de Efectos, el último Checkbox es:
"Ocultar subrayado de teclas de acceso rápido hasta presionar la tecla Alt"
Este check está seleccionado por defecto, ai le quitas la marca ya verás como si se ve el subrayado de las entradas de menú.