No, la parte del código que quieras controlas la debes poner en el bloque try, en el catch lo que se debe ejecutar si da una excepción, por norma, yo siempre pongo los tres puntos, a no ser que quieras controlar solo un tipo de excepción, tanto en el bloque try como catch puede meter tanto código como quieras, pero no abuses, creo que penaliza el ejecutable, no recuerdo si en tamaño o velocidad, algo he leído de eso, de todas formas, yo lo uso solo donde creo que pueda tener excepciones, como por ejemplo al grabar un registro en la base de datos, y no siempre, para una división, compruebo antes que no sea cero, por ejemplo, asi me evito las excepciones.
try
{
dValor = dNumero / dOtro; // aquí hago una división, si dOtro valiese cero, se ejecutaría el código de catch
}
catch (...)
{
ShowMessage("Error en la división, valor cero");
}