Kaixo! Friju
En tiempo de diseño: selecciona el formulario, en la ventana de propiedades (F6), elige desde la propiedad 'Icon' el icono que desees pulsando el botón con '...' o escribe directamente la ruta y nombre de archivo.
En tiempo de Ejecución: Form1.Icon = LoadPicture("C:RutaArchivo.ico")
Suerte.