Puede ser muchísimas cosas, hasta tú propia sentencia sql (sí es que usas), podrias colocar parte de tú código que utilizas para mostrar tus reportes, o no sé... ser un poco más específico.. ahora.. si en la maquina (sin usar el escritorio remoto) funciona rápido y sin problemas.. entonces am.. pues si no sabria que decirte, lo que si te puedo mencionar que los CR tardan un poco cuando se ejecutan por primera vez (dependiendo de la computadora como de 10 a 30 segundos, todavía no sé a que se debe eso pero sólo lo hace la primera vez que es ejecutada la maquina)...
saludos!