Hola xouba, bienvenido al foro.
Bueno, para aclarar un poco tu duda, te dire que si, lo mas recomendables es colocar en el archivo .h el encabezado de tus funciones/clases, y la definicion de tus funciones/clases en otro archivo.
Te dire sin embargo que es posible colocar todo el codigo de tu clase y no solo los encabezados en un archivo .h aunque no se recomienda.
Pero deberas ademas utilizar las directivas dllexport/dllimport segun desees exportar(archivo dll) o importar(archivo exe) el codigo.
No tengo un ejemplo a la mano en español de como debes hacerlo exactamente, pero buscando en google puedes encontrar mas informacion. Prueba buscando dllexport.
Te dejo algunos enlaces (en ingles) con mas informacion, o busca mas por tu cuenta
Exportar DLLExportar DLL para usarla en CImportar DLLCurso rapido de como exportar a una DLLSaludos