Disculpa si te lié más que ayudar, pero creo que se aprende más con pistas que con el codigo exacto.
La sentencia se construye de la siguiente forma:
SendMessage(Handle del componente que recibe el mensaje, CM_DIALOGKEY, VK_TAB, 0);
En el caso de un TEdit sería;
SendMessage(Edit1->Handle, CM_DIALOGKEY, VK_TAB, 0);
Pon este codigo para que se ejecute cuando pulses en el Edit1 la tecla enter. Hazlo en el evento OnKeyDown. Verás que el foco pasará a otro componente, siempre y cuando tengas en el formulario de prueba algun componente que pueda recibir el foco.