Tienes que importar la siguiente libreria:
Imports System.Data.SqlClient
Dim _Conex As New SqlConnection("Data Source=TU-SERVIDOR[b]SQLEXPRESS[/b];Initial Catalog=TuBaseDatos;User Id=Usuario;Password=TuPassword;") 'DESPUÉS DEL NOMBRE DE DE TU SERVIDOR AGREGAS [b]SQLEXPRESS[/b]
Ya tu variable _Conex tiene la cadena de conexión, me imagino que ese era tu problema.. cualquier cosa solo pregunta.. saludos!