Lo más probable es que se abre una ventana de comandos, se ejecuta tu programa y se cierra inmediatamente al terminar.
El código que alb te indicó hace que, una vez mostrado el mensaje en pantalla, se detenga la ejecución esperando que el usuario presione una tecla, de forma que puedas observar los resultados de tu programa.
Otra forma (también funciona en Visual Studio):
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(void)
{
printf("Bienvenido al primer programa en c"); return 0;
}
