No se que version de visual studio tengas, ya que no lo mencionas, pero en la version que tengo (2010) el control DataGrid es obsoleto, ahora se utiliza el DataGridView, aunque aun puedes acceder por compatibilidad a la clase DataGrid dentro de System.Windows.Forms, lo siguiente extraido de la documentacion de Visual Studio:
public class DataGrid : System.Windows.Forms.Control
Miembro de System.Windows.Forms
Resumen:
Muestra datos de ADO.NET en una cuadrícula desplazable.El control System.Windows.Forms.DataGridView reemplaza y agrega funcionalidad al control System.Windows.Forms.DataGrid; sin embargo, el control System.Windows.Forms.DataGrid se conserva para compatibilidad con versiones anteriores y para uso futuro, si así se elige.
Saludos
