Lo puedes hacer de varias formas.
1- Agregas al DW un campo calculado cuya expresión sea GetRow()
2- Si usas Oracle, puedes agregar al select el RowNum en el Select
3- Puedes agregar un campo al select 0 as consecutivo
Luego despues del retrieve, recorres el DW con un For y le asignas el número del contador del for al campo consecutivo
object.consecutivo[li_registro]=li_registro
Esas formas son las que se me ocurren por el momento. La más simple es la primera.
Espero que sea esto lo que buscas.