En el link más abajo, describo entre otras cosas, como poner vídeos , incluye código para reproducir vídeos.
En tu caso si nada más arrancar el formulario quieres ya que se reproduzca un vídeo, lo unico que tienes que haces es proveer la ruta del archivo justo en el evento load del formulario, o bien recibirlo a través de la variable de entorno (command$). Los tipos de archivo que puede reproducir son aquellos de los que tengas los códecs instalados en el equipo donde funciona...
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