¿A que base de datos quieres conectarte? MS SQL Server, MySQL, ...
Si usas ADO, puedes conectarte a MS SQL Server con la siguiente cadena de conexión:
Provider=SQLOLEDB.1;Password=CLAVE;Persist Security Info=True;User ID=USUARIO;Initial Catalog=BASE DE DATOS;Data Source=SERVIDOR
Si te vas a conectar a MySQL, usa la siguiente cadena de conexion
Provider=MSDASQL.1;Password=CLAVE;Extended Properties=DRIVER={MySQL ODBC 5.1 Driver};PWD=CLAVE;SERVER=SERVIDOR;DATABASE=BASE DE DATOS;USER=USUARIO;OPTION=3;
Recuerda cambiar las cadenas en negrita por las que corresponda en tu caso. Por cierto, para MySQL, deberás tener instalado el Driver, en este caso un ODBC que puedes descargar desde la propia web MySQL
